ارزیابی تأثیر ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی بر صادرات غیر نفتی ایران به عمده‌ترین کشورهای هدف صادرات (با تأکید بر بیمه اعتبار صادراتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان

10.29252/jep.9.17.119

چکیده

تمام انواع کسب و کار شامل عناصری از ریسک است، اما در تجارت بین‌الملل بعد جدیدی به آن اضافه می‌شود. تأخیر و یا عدم پرداخت وجه کالای صادراتی در اثر وجود دو نوع ریسک مهم در فضای تجارت بین‌الملل، ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک‌های سیاسی و بازرگانی کشورهای واردکننده‌ و همچنین تأثیر یارانه/مالیات بیمه‌ی اعتبار صادراتی، بر صادرات غیر نفتی ایران به عمده‌ترین کشورهای هدف صادرات است. به همین منظور، از مجموعه داده‌های تابلویی مربوط به صادرات غیر نفتی ایران به 30 کشور عمده هدف صادرات غیر نفتی و آمارهای ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی برگرفته از شاخص‌های راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری(ICRG) برای دوره زمانی 1384 تا 1391 استفاده شده است، تا از طریق برآورد یک الگوی جاذبه این ارزیابی صورت پذیرد. در برآورد الگو، از الگوریتم‌های ایستا و پویا استفاده شدکه الگوریتم ایستا خود شامل دو الگوی ایستا و موندلاک جهت تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت است. الگوی ایستا با استفاده از رهیافت اثرات تصادفی و الگوی پویا با روش گشتاور تعمیم‌یافته‌ی سیستمی (SGMM) برآورد شد. بر اساس نتایج، ریسک سیاسی در بلندمدت بر صادرات غیر نفتی ایران تأثیر مثبت داشته ولی ریسک بازرگانی هم از منظر شاخص ریسک اقتصادی و هم از منظر ریسک مالی بر صادرات غیر نفتی ایران اثر منفی داشته است. همچنین بررسی تأثیر سیاست بیمه اعتبار صادراتی نشان داد، دولت در این مدت سیاست مالیاتی اعمال کرده ولی اگر از این طریق به صادرکنندگان یارانه اعطا نموده بود، می‌توانست بر صادرات غیر نفتی ایران تأثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effects of Political and Commercial Risks on Iran’s Non-Oil Exports to the Main Export Destination Countries, with an Emphasis on Export Credit Insurance Subsidy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Googerdchian 1
  • Zohreh Mirjaberi 2
1 Assistant Professor of Economics, University of Isfahan
2 MA of Economics of University of Isfahan
چکیده [English]

All forms of business contain elements of risk, but, when it comes to the international trade, the risk profile takes up a new dimension. Payment or non-payment delay of exported goods arises from two main types of risk, political and commercial risks. This study aimed to evaluate the effect of political and commercial risks of importing countries as well as the impact of governmental supporting policies for export credit insurance on Iran's non-oil exports to the main importing countries. Hence, a set of panel data was used on Iran’s non-oil export to 30 main export destinations. Also, statistics of political, financial and economic risk indices from the International Country Risk Guide (ICRG) for the period 1384 to 1391 were used to evaluate a gravity model.
Two static and dynamic algorithms of the gravity model were used. The static algorithm included static and Mundlak models for separating short-term and long-term effects. The random effects and the system-generalized method of moments (SGMM) approaches were applied to evaluate the static and dynamic models respectively. The results showed the political risk of importing countries has had a positive impact on Iran's non-oil exports in long term. In contrast, the commercial risks, namely economic risks and financial risks, have had a negative impact on Iran's non-oil export.
The study also showed the government has received taxes. This could have a positive effect on the non-oil exports of the country if the government granted subsidies to exporters through export credit insurance policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export
  • Political risk
  • Commercial risk
  • Export credit insurance
  • Gravity model

مراجع

  1. الف) منابع و مآخذ فارسی

    1. آذربایجانی، کریم. سرخوش‌سرا، علی. و اسماعیل‌پور، ئاسو (1394) "تحلیل تأثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات غیر نفتی". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 15(1): 139-123.
    2. استخر، محمد. زیبایی، منصور. و طرازکار، محمدحسین (1388)."ارزیابی تأثیر یارانه‌ی بیمه‌ی صادراتی بر صادرات محصولات کشاورزی". اقتصاد کشاورزی 3(4): 202-185.
    3. خرمی، فرهاد (1380)." معرفی دو مدل اندازه‌گیری یارانه‌های پرداختی مؤثر به مؤسسات تضمین و بیمه‌ی اعتبار صادرات". فصلنامه صنعت بیمه 16(3): 84-55.
    4. عباسی، ابراهیم. و عامل، رویا (1380). "بررسی نقش بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه اعتبار صادراتی کالا در توسعه‌ی صادرات کالاهای غیر نفتی". فصلنامه‌ی صنعت بیمه 16(3): 106-85.
    5. کرباسی، علیرضا. و حسنی شیروانشاهی، بهزاد (1388)."بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی". پژوهشنامه اقتصادی (32): 239-226.

     

    ب) منابع و مآخذ لاتین

    1. Abraham, F.(1990). "The Effects on Intra-Community Competition of Export Subsidies to Third Countries. The Case of Export Credits, Export Insurance and Official Development Assistance". Commission of the European Communities, Luxembourg.
    2. Abraham, F. and Dewit, G. (2000). "Export Promotion Via Official Export Insurance". Open Economies Review 11(1): 5–26.
    3. Alsem, K. J., Antufjew, J., Huizingh, K. R. E., Koning, R. H., Sterken, E. and Woltil, M. (2003). "Insurability of Export Credit Risks". University of Groningen, Research Institute SOM (Systems, Organisations and Management).
    4. Anderson, J. E. and Van Wincoop, E. (2004). "Trade Costs". National Bureau of Economic Research.
    5. Baltensperger, E. and Herger, N. (2009). "Exporting against Risk? Theory and Evidence from Public Export Insurance Schemes in OECD Countries". Open Economies Review 20(4): 545–563.
    6. Coleman, J. (2013). "Why Exporters Need Export Credit". Global Policy 4(1): 110–111.
    7. Delbridge, T. P. and Joseph, B. R. P. (1992). "Export and Trade Credit Insurance". Presented to the Staple Inn Actuarial Society on 17th November 1992, Publication date: 01 January 2014.
    8. Dewit, G. (1996). "Export Insurance Subsidisation: Risk Coverage, Strategic Export Promotion or Aid? ". Discussion Papers 9614, University of Glasgow.
    9. Dewit, G. and Landau, L. (1996). "Export Insurance Subsidisation and Undistorted Trade Creation". Zhurnal Eksperimental’noi I Teoreticheskoi Fiziki (0): 0–20.
    10. Egger, P. and Url, T. (2006). "Public Export Credit Guarantees and Foreign Trade Structure: Evidence from Austria". The World Economy 29(4): 399–418.
    11. Egger, P. and Pfafermayr, M. (2004). "Estimating Long and Short Run Effects in Static Panel Models". Econometric Reviews 23 (3): 199-214.
    12. Ford, J. L., Mpuku, H. C. and Pattanaik, P. K. (1996). "Revenue Risks, Insurance, and the Behavior of Competitive Firms". Journal of Economics 64(3): 233–246.
    13. Funatsu, H. (1986). "Export Credit Insurance". Journal of Risk and Insurance 53(4): 679–692.
    14. Grath, A. (2008). The Handbook of International Trade and Finance: The Complete Guide to Risk Management, International Payments and Currency Management, Bonds and Guarantees, Credit Insurance and Trade Finance, London, Philadelphia: Kogan Page.
    15. Moser, C., Nestmann, T. and Wedow, M. (2008). "Political Risk and Export Promotion: Evidence from Germany". The World Economy 31(6): 781–803.
    16. Mundlak, Y. (1978). "On the Pooling of Time Series Data and Cross-Section Data". Econometrica 46(1): 69-85.
    17. Nickell, P., Perraudin, W. and Varotto, S. (2000). "Stability of Rating Transitions". Journal of Banking and Finance 24(1–2): 203–227.
    18. Rienstra-Munnicha, P. and Turvey, C. G. (2002). "The Relationship between Exports, Credit Risk and Credit Guarantees". Canadian Journal of Agricultural Economics 50(3): 281–296.
    19. Rienstra-Munnicha, P., Turvey, C. G., Koo, W. W., and Landau, L. (2006). "A Theoretical Analysis of Economic Impacts of Export Credit Insurance and Guarantees". In 2006 Annual meeting July 23-26, Long Beach, CA (pp. 1–40).
    20. Van der Veer, K. J. M. (2014). "The Private Export Credit Insurance Effect on Trade". Journal of Risk and Insurance 31(20).
    21. West, G. T. (1996). "Managing Project Political Risk: The Role of Investment Insurance". Journal of Project Finance (winter): 5–11.
    22. Wong, K. K. P. (2000). "Insurance and the Behavior of Competitive Firms under Revenue Risks: a Note". Journal of Economics 71(3): 305–314.
    23. Wooldridge, J. M. )2002(. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge, Mass: MITPress.
سیاست گذاری اقتصادی
دوره 9، شماره 17
خرداد 1396
صفحه 119-143

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار