نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

10.29252/epj.2020.10247.1816

چکیده

هدف مقاله حاضر تبیین رابطه توسعه مالی و فقر در ایران می‌باشد. با توجه به وجود شاخص‌های مختلف در حوزه توسعه مالی در ادبیات توسعه مالی و اینکه هر کدام از شاخص‌های مربوط به توسعه مالی خود به تنهایی نمی‌تواند بطور کامل و فراگیر کلیه ابعاد توسعه مالی را در برگیرد، در این تحقیق جهت رفع مشکل فوق با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) اقدام به ساخت شاخص ترکیبی شد که اکثر ابعاد مختلف توسعه مالی در نظر گرفته شود. همچنین از شاخص شدت فقر (SST) به عنوان شاخص فقر استفاده شد. در راستای آزمون رابطه بین متغیرها از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده گردید. با وارد کردن شاخص درجه دوم توسعه مالی اثرات غیر خطی رابطه بین توسعه مالی و فقر برای دوره زمانی 1395–1368 آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که متغیر توسعه مالی اثر منفی و معنی‌داری بر فقر داشته است، به عبارتی بهبود در وضعیت توسعه مالی منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شود. ضریب مربوط به توان دوم شاخص توسعه مالی منفی و معنی‌دار می‌باشد که بیانگر این موضوع است که رابطه U معکوس در مورد توسعه مالی و شدت فقر در ایران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of financial development in poverty reduction in Iran using the Principal Component Analysis Method (PCA)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Masih Molana 1
  • Seyyed Abbas Najafizadeh 2
  • Gholamali Haji 2
  • Ahmad Sarlak 2
1 Ph.D. of Economics, Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Arak Azad University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to explain the relationship between financial development and poverty in Iran. Considering the existence of different indicators in the financial development literature, in order to introduce a combination of the variables for financial development, the Principal component analysis (PCA) method was used. This method takes into account most of the dimensions of financial development to construct a composite index. The Poverty Index (SST) was also used as a poverty indicator. In order to test the relationship between the variables, the Autoregressive Distributed Lag model (ARDL) was used. After the second-rate financial development index was introduced, the non-linear effects of the relationship between financial development and poverty were evaluated for the period of 1395-1368. The results indicated that the financial development variable had a negative and significant effect on poverty. In other words, improving the financial situation would lead to poverty reduction in the society. The coefficient of the second power index was negative and significant, indicating that there is a reverse U relation in the case of the financial development and poverty in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial development
  • Poverty
  • Inequality
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Autoregressive Distributed Lag model (ARDL)
  1. آذری کیان، حسین. و دیزجی، منیره (1395). "بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب". فصلنامه اقتصاد کاربردی 6: 66-55.  
  2. حسن زاده، علی. ازوجی، علاالدین. و قویدل، صالح (1385) ."بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری‌های درآمدی". فصلنامه اقتصاد اسلامی 6(21) : 68-45.
  3. حسن‌وند، داریوش. و نادمی، یونس (1396)."اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی 52(1): 60-35.
  4. حسینی، سید مهدی. و خزائی، صادق (1393). "تأثیر توسعه مالی بر فقر و نا‌برابری در کشور‌های عضو اکو". فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی ۴(۱۶): ۱-۲۲.
  5. خوشنودی، عبداله. صباغ کرمانی، مجید. یاوری، کاظم. و حسینی نسب، ابراهیم (1391). "بررسی آسیب‌پذیری مالی بخش بانکی و عوامل موثر بر آن با استفاده از شاخص z-score". نشریه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 4(7): 100-79.
  6. دل انگیزان، سهراب. و سنجری، فرهاد (1392). "بررسی رابطه بین فقر و توسعه مالی در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 13(1): 89- 65.
  7. ده‌مرده، ‌نظر. و شکری، زینب (1389). "اثرات توسعه مالی بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 18(54): 164-147.
  8. شاه آبادی، ابوالفضل. و امیری، بهزاد (1392). "تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای گروه دی هشت". برنامه‌ریزی و بودجه 18(4): 42-27.
  9. عصاری ‌آرانی، عباس. ناصری، علیرضـا. و آقـایی خونـدابی، مجیـد (1388). "تـأثیر توسعه‌ی مالی بر فقر و نابرابری در کشورهای عضو اوپک". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (پژوهش‌های رشد و توسعه‌ی پایدار) 9(3): 51-29.
  10. محمدی، احمد. خانزادی، نوید. و حبیبی، فاتح (1396). "تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب مناطق شهری و روستایی". نشریه علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی 9(18): 156-131.
  11. میرباقری ‌هیر، میرناصر. و شکوهی‌فرد، سیامک (1395). "‌بررسی تطبیقی اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد و فقر در کشورهای منتخب اسلامی". ‌فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 7(25): 112-97.
  12. نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی 1396                https://www.cbi.ir                     
 

  1. Akhter, S. & Daly, K (2009). "Finance and Poverty: Evidence from Fixed Effect Vector Decomposition". Emerging Markets Reviwe 10(3): 191-206.
  2. Ang, J. B. (2010). "Finance and Inequality: The Case of India". Southern Economic Journal 76(3): 738-761.
  3. Barro, R. (2000). "Inequality and Growth in a Panel of Countries". Journal of Economic Growth 5(1): 5-32.
  4. Batuo, M. E. Guidi, F. & Mlambo, K. (2010). "Financial Development and Income Inequality: Evidence from African Countries". African Development Bank (44):1-27.
  5. Beck, T. Levin, R. & Loayza, N. (2007)."Finance and the Source of Growth". Journal of Financial Economics 12(1): 26-49.
  6. Ho, S. Y. and Odhiambo, N. M. (2011). "Finance and Poverty Reduction in China: An Empirical Investigation". International Business & Economics Research Journal 10(8): 103-114.
  7. Ho, S. & Njindan Iyke, B. (2018). "Financial Development, Growth and Poverty Reduction: Evidence from Ghana". MPRA Paper 87121 Germany, University Library of Munich (87): 2-6.
  8. Honohan, P. (2004). "Financial Development, Growth and Poverty: How Close are the Links?". World Bank Policy Research Working Paper (3203): 5-18.
  9. Jalilian, H. & Kirkpatrick, C. (2002). "Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries". International Journal ofFinance & Economics 7(2): 97-108.
  10. Kappel, V. (2010). "The Effects of Financial Development on Income Inequality and Poverty". CER-ETH -Center of Economic Research at ETH Zurich, Working Paper (10/127).
  11. Keho, Y. (2017). "Financial Development and Poverty Reduction: Evidence from Selected African Countries". International Journal of Financial Research 4: 12-28.
  12. Levine, R. (1997). "Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda". Journal of Economic Literature 35(2): 672 -688.
  13. Levine, R. (2003). "Financ and Growth: Theory, Evidence and Mechanisms". Journal of Economic Growth 12(1): 1-107.
  14. Levine, R. (2008). "Finance and the Poor". The Manchester School 76: 1-13.
  15. McKinnon, R. I. (ed.) (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington, DC: Brookings Institution Press.
  16. Quartey, P. (2005). "Financial Sector Development, Savings Mobilization and Poverty Reduction in Ghana". (No. 2005/71). Research Paper, UNUWIDER, United Nations University (UNU).
  17. Rajan, R. and Zingales, L. (2003). Saving Capitalism from the Capitalists: Unleashing the Power of Financial Markets to Create Wealth and Spread Opportunity, Random House Business Books, New York, 8.6.
  18. Ravallion, M. (2001). "Growth, Inequality and Poverty: Looking beyond Average". World Development 29(11): 1803-1815.
  19. Salah Uddin, G. Shahbazi, M. Arouri, M. & Teulon, F. (2014). "Financial Development and Poverty Reduction Nexus: A Conintegration and Causality Analysis in Bangladesh". Economic Modeling (36): 405-412.
  20. Sanjaya Kumar Lenka, K. S. (2015). "Measuring Financial Development in India: A PCA Approach". Theoretical and Applied Economics 1(602): 187-198.
  21. Shaw, E. (1973). Financial Deepening in Economic Development, New York, Oxford.
  22. Vermunt, J. K. & Magidson, J. (2005). Factor Analysis with Categorical Indicators: A Comparison between Traditional and Latent Class Approaches, In A. Van der Ark, M.A. Croon and K.Sijtsma (eds), New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences 41-62. Mahwah: Erlbaum.
  23. Weiss, J. Montgomery, H. and Kurmanalieva. E. (2003). "Micro Finance and Poverty Reduction in Asia: What is the Evidence?". ADB Institute Research Paper Series No. 53.
  24. Younsi, M. & Bechtini, M. (2018). "Economic Growth, Financial Development and Income Inequality in BRICS Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests". MPRA Paper 85182 University Library of Munich, Germany.