احمدیان، اعظم (1394). "مدلسازی هجوم بانکی در چارچوب مدل تعادل پویای تصادفی برای ایران". مجله علمی پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی 10(14): 103-77.
متوسلی، محمود. و فروغی، محمود (1390). "پیشبینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حاملهای انرژی در ایران مدلهای BVAR، VAR و پیشنهاد مدلهای SBVAR". مجله برنامه و بودجه 43: 76-29.
مهرگان، نادر. و دلیری، حسین (1392). "واکنش بانکها در برابر سیاست پولی بر اساس مدل DSGE". فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی 39: 68-21.
مهرگان، نادر. و دلیری، حسین (1393). "اثر تغییرات ساختار بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس مدل "DSGE. مجله علمی پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی 6(1): 29-1.
توکلیان، حسین (1391). "بررسی منحنی فیلیپس کینزی جدید در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران". مجله تحقیقات اقتصادی 47: 22-1.
شاه حسینی، مهدی. و بهرامی، جاوید (1392). "طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن بخش بانکی". پژوهشهای اقتصادی ایران 53: 83-55.
کمیجانی، اکبر. و توکلیان، حسین (1390). "بررسی عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (مورد ایران)". مجله تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6: 42-19.
حیدری، حسن. و ملابهرامی، احمد (1395). "شتاب دهنده مالی در یک مدل DSGE با بخشهای مالی و بانکی برای ایران".
فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 36: 117-97.
Bekiros, S. & Paccagnini, A. (2013). "On the Predictability of Time-varying VAR and DSGE Models". Empir. ECON 45(1): 635-664.
Bekiros, S. & Paccagnini, A. (2014). "Macro Prudential Policy and Forecasting using Hybrid DSGE Models with Financial Frictions and State Space Markov switching TVP-VARs". Maccroecon. DYn htto://dx.doi.org/10.1017/s1365100513000953.
Bernankeh, B. Gertler, M. & Girlstichr, S. (1999). "The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Frame Work, In: Taylor, G.B., Woodford, M. (Eds.)". In: Handbook of Macroeconomics 1: 1341-1393.
Caldara, D. Fernandez-Villaverde, J. Rubio-Ramirez, J. F. & Yao, W. (2012). "Computing DSGE Models with Recursive Preferences and Stochastic Volatility". Rev.Econ.Dyn 15(2): 188-206.
Curdia, V. and Woodford, M. (2010). "Credit Spread and Monetary Policy". J. Money Credit Bank 42(9): 3-35.
Del Negro, M. & Schorfheide, F. (2004). "Priors from General Equilibrium Models for VARs". Intrnational Economic Review 45: 643-673.
Galati, G. & Monessner, F. (2011). "Macro Prudential Policy – A Literature Review". BIS Working Paper 337.
Gerali, A. Neri, S. Sessa, L. & Signoretti, F. (2010). "Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area". J. Money Credit Bank42: 107-141.
Gertler, M. & Karadi, P. (2011). "A Model of Unconventional Monetary Policy". J. Monet Econ 58(1): 17-34.
Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2015). "Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy". American Economic Review 105(7): 2011-43.
Gertler, M. Kiyotaki, N. & Queralto, A. (2012). "Financial Crises, Bank Risk Exposure and Government Financial Policy". Journal of Monetary Economics 59: S17-S34.
Giri, F. (2018). "Does Interbank Market Matter for Business Cycle Fluctuation? An Estimated DSGE Model with Financial Frictions for the Euro Area". Economic Modeling 1(75): 10-22.
Goodfriend, M. & Mccallum, B. T. (2007). "Banking and Interest Rates in Monetary Policy Analysis: a Quantitative Xploration". J.Monet.Econ 54: 1480-1507.
Hrvey, AC. (1990). Forecasting, Structural Time Series and the Kalman Filter, Cambridge University Press.
Heidari, H. & Parvin, S. (2008). "Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time-varying BVAR Models". Science Research 36: 59-84.
Huang, H. & Lee, T. (2006). "Forecasting Output Growth and Inflation: How to Use Information in the Yield Curve". University of California, Riverside.
Ingram, B. & Whiteman, C. (1994). "Supplanting the Minnesota Prior- Forecasting Macroeconomics Time Series Using Real Business Cycle Model Priors". Journal of Monetary Economics 34: 497-510.
Jean, Th. C. & Christopho, P. (2018). "Financial Distribution and State Dependent Credit Policy". Economic Modeling 2(6): 249-272.
Kim, C. J. (1993). "Unobserved-component Time Series Models with Markov-switching Hetroscedasticity: Changes in Regime and Link between Inflation Rates and Inflation Uncertainty". J.BUS.Econ 11(3): 341-349.
Kramiz, D. (2011). "Evaluation of the Forecasting Performance of three Econometric, Models for the EURO Zone and the USA". WIFO Working Paper 399.
Lamoureux, C.G. & Lastrapes, W. (1990). "Persistence in Variance, Structural Change and the GARCH Model". Journal of Business and Economic Statistics 8: 225-234.
Palic, I. (2018). "The Empirical Evaluation of Monetary Policy Shock in Dynamic Stochastic General Equilibrium Model with Financial Frictions: Case of Croatia". International of Engineering Business Management 10: 1-11.
Sims, C. A. (1980). "Macroeconomics and Reality". Econometrica 48(1): 1-48.
Smets, F. & Wouters, R. (2007). "Shocks and Frictions in US Business Cycle: a Bayesian DSGE Approach". Am. Econ. Rev97(3): 585-606.