اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

از چالش­های مهم پیش­روی نظام بانکی ایران و به­خصوص در سال­‌های اخیر می­‌توان به افزایش روزافزون مطالبات بانک­‌ها اشاره کرد. این امر با توجه به بانک­‌محور بودن بازارهای مالی و پولی کشور، به یک چالش پولی تبدیل شده است. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیر جاری بر دو دسته از عوامل درونی و عوامل بیرونی اشاره می­‌کند. هدف اصلی تحقیق، شناخت و بررسی عوامل درونی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می‌­باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل‌­گیری آن که شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک­‌الوصول می­باشد، می­‌تواند کمک شایانی به بهبود عملکرد مدیریت و کارایی بانک‌­ها در نظام بانکی کشور داشته باشد.
در این تحقیق شاخص­‌های اندازه بانک، ریسک اعتباری،کارایی بانک، ساختار تمرکز بانک و نوع مالکیت بانک به­‌عنوان شاخص­‌های اثرگذار بر مطالبات غیر جاری مورد استفاده قرار می­گیرند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده‌­های تابلوئی برای بانک­‌های منتخب در نظام بانکی کشور طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می­‌شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می­‌دهد که شاخص­‌های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار و شاخص­‌های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با روند شکل­‌گیری مطالبات غیر جاری هستند. از دیگر نتایج، می­‌توان به تأثیر دوگانه (مثبت و منفی) شاخص مالکیت دولتی بر روند شکل‌­گیری مطالبات غیر جاری اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetrical Information of Loan: A Case of Iranian Banking System

نویسندگان [English]

  • Seyed Nezamuddin Makiyan 1
  • Reza Mohebi 2
1 Assistant Professor, Economic Dept., Yazd University
2 MSC of Economic Sciences , Yazd University.
چکیده [English]

 
Non-performing loans have become the most important challenge in the Iranian banking system in recent years, especially in regard with the bank-base financial market of Iran's economy. Theoretical literatures points to two factors involved in this issue: internal and external. The main purpose of this study is to investigate the bank internal factors in generating non-performing loans in Iranian banks. Thus, identifying the ways such factors affect non-performing loans can be helpful for the enhancement of banks operations.
In this paper; the bank size, credit risk, efficiency, structure, and ownership of banks are employed as influential indices which affect non-performing loans. The method which is used is a Panel Data regression analysis during the period of 2007- 2011. The results indicate that the bank size and credit risk have a positive significant relationship with non-performing loans and bank efficiency, but bank structure has a negative relationship with non-performing loans. The other findings of this study demonstrate the double effect of bank ownership on creating of non-performing loans in the Iranian banking system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Information
  • Bank’s Loans
  • Non-performing Loans

مراجع

  1. الف: منابع و مآخذ فارسی

    1. امیری، هادی. و رئیس صفری، مجتبی (1384). "بررسی کارآیی بانک­های تجاری در ایران و عوامل نهادی مؤثر بر آن". فصلنامه جستارهای اقتصادی (3): 141-97.
    2. سیف، ولی‌­الله (1382). "مروری بر مبانی نظری نظارت بر بانک­‌ها". مجله حسابرس (22): 85-62.
    3. فرزین­وش، اسدالله. و حیدری، حسن (1389). "ارزیابی تأثیر غیر مستقیم سیاست پولی بر عرضه‌­ی تسهیلات بانکی از طریق ویژگی­های ترازنامه­ای بانک­های دولتی و غیر دولتی". فصل­نامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی (2): 171- 145.
    4. کردبچه، حمید. و پردل نوش آبادی، لیلا (1390). "تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران". فصل‌­نامه پژوهش‌­های اقتصادی ایران 16(49): 150-117.
    5. گودرزی، آتوسا. و فلاحتی، منیژه (1385). "تأثیر تمرکز بازار بانکی بر ریسک اعتباری". معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، دفتر مطالعات اقتصادی.
    6. میشکین، فریدریک‌اس (1388). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (جلد اول و دوم). حسین قضاوی؛ تهران، انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران.

     

    ب: منابع و مآخذ لاتین

    1. Allen, F. and Gale. D (2004). "Competition and Financial Stability". Journal of Money, Credit, and Banking: 453-480.
    2. Baltagi, B. H (2005). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, Inc.
    3. Berger, A. N. and Deyoung, R (1997). "Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks". Journal of Banking and Finance (21): 849-870.
    4. Bernanke, B. and Gilchrist, S (1999). "The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework, in Handbook of Macroeconomics". (1): 1341-1393.
    5. Boyd, John H. and Gianni, De Nicolo (2005). "The Theory of Bank Risk-taking and Competition". Journal of Finance (3): 1329-1343.
    6. Cao, M. and Shi, S (2001). "Competition Among Banks: Introduction and Conference Overview". European Finance Review: 21-61.
    7. Coase, Ronald H (1960). "The Problem of Social Cost". Journal of Law and Economics (1): 1-44.
    8. Cooter, R. and Ulen, T (2000). Law and Economics. 3th Ed. Reading, Mass: Addison-Wesley.
    9. Fernandez, de Lis. Pages, S. Martinez and Saurina, J. (2000). "Credit Growth, Problem Loans and Credit Risk Provisioning in Spain". Working Paper (18):1-23.
    10. Fisher, I (1933). "The Debt Deflation Theory of Great Depressions". Econometrica (1): 337-357.
    11. Geanakoplos, J (2009). "The Leverage Cycle". Cowles Foundation Discussion Paper No 1715.
    12. Hu, Jin- Li. Yang, Li. and Chiu, Yung-Ho (2004). "Ownership and Non-Performing Loans: Evidence from Taiwan’s Banks". Developing Economies 42(4): 405-420.
    13. Kiyotaki, N. and Moore, J (1997). "Credit Cycles". Journal of Political Economy (2): 211-247.
    14. Limam, I (2000). "Measuring Technical Efficiency of Kuwaiti Banks". Deputy Director Arab Planning Institute, Kuwait.
    15. Micco, A. Panizza, U. and Yañez, M (2004). "Bank Ownership and Performance, Inter-American Development Bank". Working Paper (518).
    16. Mishkin, F. S. and Eakins, S. G (2011). Financial Market and Institutions, I.S.U. Press.
    17. Rajan, R. and Dhal, S. C (2003). "Non-Performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment". Occasional Papers (22): 203-224.
    18. Salas, V. and Saurina, J (2002). "Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks". Journal of Financial Services Research (3): 203-224.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار