بررسی رفتار نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر مخاطره در سیستم بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی(سمت)

چکیده

این مقاله با در نظر گرفتن همزمانی مخاطره و سرمایة بانک‌ها، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کنندة رفتار بانک‌های دولتی و خصوصی در تعیین مخاطره و سرمایة آنها در فاصلة سال‌های 1380- 1388 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش های 2SLS-RE و GMM نشان می دهد که از یک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمی توان رد کرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر این رفتار عواملی مانند میزان سودآوری، اندازة بانک‌ها، اصلاحات بانکی و اعتبارات مشکوک الوصول می باشند. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سرمایة موزون به ریسک در دورة مورد مطالعه نیافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Risk Based Capital Adequacy Ratio in Iran’s Banking System

نویسنده [English]

  • Ebrahim Rezaei
Faculty Member, Urmia University.
چکیده [English]

 
With regard to the simultaneous relationship between risk and capital , the main determinants of behavior of commercial and Specialized banks during 2001-2009(1380-1388) period was main question of the present paper.Using 2SLS-RE and GMM methods our results show that the endogeneity of two variables(risk and capital) cannot be rejected and on the other hand, the behavior of banks has influenced by; profitability, size of banks, banking reforms and loan losses variables. Also, its worth to note that there is no significant relationship between risk based capital and budget based loans (credits recommended by government).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Based Capital
  • Risk
  • Endogeneity
  • 2SLS-RE
  • GMM

مراجع

  1. الف: منابع و مآخذ فارسی

    1. امیدی نژاد، محمد (1388). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1387، مؤسسة عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور.
    2. امیدی نژاد، محمد (1389). گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال 1388، مؤسسة عالی آموزش بانکداری ایران، شهریور.
    3. بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی، (http://tsd.cbi.ir).
    4. پهلوان زاده، مسعود (1386). "مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها (براساس بیانیة دوم کمیته مقررات و نظارت بانکی بازل)". مجله روند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (52 و 53): 19-62.

     

    ب: منابع و مآخذ لاتین

    1. Athanasoglou, Panayiotis, Brissimis, S.N. and D.H. Dellis (2008). "Bank-specific, Industry Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability". Journal of International Financial Markets Institutions and Money 18: 121-36.
    2. Basel Committee on Banking Supervision (2006). "Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version". Consultative Paper.
    3. Berger, A., Herring, R.J. and G.P. Szego (1995). "The Role of Capital in Financial Institutions". Journal of Banking and Finance 19: 394-430.
    4. Francis, William and Matthew Osborne (2009). "On the Behaviour and Determinants of Risk-Based Capital Ratios: Revisiting the Evidence from UK Banking Institutions", Economics of Financial Regulation Department, Financial Services Authority, London, Occasional Paper Series 31, March.
    5. Jokipii, T. and A. Milne (2010). "Bank Capital Buffer and Risk Adjustment Decisions". Journal of Financial Stability 7(3):165-76.
    6. Kim, D. and A.M. Santomero (1988). "Risk in Banking and Capital Regulation". Journal of Finance 43, 1219-1233.
    7. Mishkin, Frederic S. (2007). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, Seventh Edition, Colombia University.
    8. Stolz, Stéphanie. (2002). "The Relationship between Bank Capital, Risk-Taking, and Capital Regulation: A Review of the Literature". Kiel Institute for World Economics, Germany, Kiel Working Paper No. 1105, February.
    9. VanHoose, D. (2007). "Theories of Bank Behavior Under Capital Regulation". Journal of Banking and Finance 31: 3680-3697.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار