پیش بینی وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان گذر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تهران

10.29252/jep.9.18.41

چکیده

یکی از مهمترین مباحث اقتصادی، عوامل و زمان وقوع سیکل‎های تجاری می‌باشد لذا ضرورت دارد که این عوامل شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرند. هدف این مقاله بررسی و پیش‌بینی سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1392-1370 با استفاده از داده‌های فصلی می‎باشد. برای این منظور ابتدا متغیرهای تحقیق فصلی زدایی شده سپس با استفاده از فیلترهای میان گذر به استخراج سیکل‎های تجاری رخ داده در ایران پرداخته شده و به منظور پیش‌بینی وقوع سیکل‎های تجاری، از روش‎های رگرسیون لوجیت و پروبیت استفاده گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی، مخارج دولت، نرخ تورم، تعداد پروانه‎های ساختمانی صادر شده و میزان واردات کالاهای واسطه‎ای و سرمایه‎ای می‌باشد. نتایج مدل برازش شده نشان دهنده این است که چنانچه درآمدهای نفتی، نرخ تورم و میزان واردات کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای افزایش یابد، احتمال وقوع رونق افزایش می‎یابد. افزایش تعداد جوازهای ساخت و ساز صادر شده احتمال وقوع رونق در اقتصاد را کاهش می‎دهد. پیش‌بینی درون نمونه‎ای نشان می‎دهد که مدل‎ها در 95 درصد موارد مشاهدات را به درستی طبقه‌بندی نموده‎اند. در نتیجه قدرت پیش‌بینی درون نمونه‎ای همه مدل‎ها یکسان است. سپس با استفاده از این مدل به پیش‎بینی برون نمونه‎ای برای فاصله زمانی 1394-1392 پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده توانایی بالای مدل در پیش‎بینی خارج از نمونه می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Forecasting the Occurrence of Business Cycles Using Band-Pass Filter in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Parviz Rostamzadeh 1
  • Yazdan Goudarzi Farahani 2
1 Assistant Professor of Economics Department, Shiraz University
2 Ph.D. Candidate in Economics, TehranUniversity
چکیده [English]

The aim of this paper is to study and forecast the business cycles in Iran’s economy in the period 1370-1392. For this purpose, quarterly data are used, and the business cycles that have occurred are extracted by using the Band-Pass filter. Then, in order to predict the business cycles, logit and probit regression methods are used. According to the nominal and real indices that affect the business cycles, the variables used in this research include oil revenues, government spending, inflation, issued building permits, and the imports of intermediate and capital goods. The results indicate that if oil revenues and inflation increase, the probability of economic boom increases too. However, an increase in the number of issued building permits reduces the probability of a boom in the economy. Finally, imports of capital and intermediate goods increase the probability of a boom. A sample prediction showed that the model could classify the observations correctly in 95% of the cases. It is also concluded that, the sample predicting ability of all the models is the same. The model was also applied to the out-of-sample prediction for the period 1394-1392. The results indicate the ability of the model to deal with this kind of prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business cycles
  • Boom and recession
  • Band-pass filter
  • Logit and probit model

مراجع

  1. الف) منابع و مآخذ فارسی

    1. اسنودن، بی، اچ وین. و پی وینار کوویچ (1383). راهنمای نوین اقتصاد کلان. منصور خلیلی عراقی و علی سوری؛ تهران، انتشارات برادران.
    2. اندرس، والتر (1387). اقتصاد‌سنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی. مهدی صادقی شاهدانی و سعید شوال پور؛ تهران، دانشگاه امام صادق.
    3. طیب‌نیا، علی. و قاسمی، فاطمه (1385). "نقش تکانه‌های نفتی در چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی 6(23): 49-23.
    4. گرجی، ابراهیم. و میر سپاسی، آرزو (1381). بررسی تئوریک سیکل‌های تجاری و علل پیدایش آن در اقتصاد ایران، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
    5. گرجی، ابراهیم. و مدنی، شیما (1384). سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های تئوری‌های کلان اقتصاد، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
    6. گرجی بندپی، ابراهیم. قوامی، مرجان. و گودرزی فراهانی، یزدان (1393). "علل پیدایش سیکل‌های تجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن". فصلنامه نظریه‌های نوین اقتصادی 1(2): 124-99.
    7. مهرآسا، مهتاب (1392). پیش‌بینی بروز سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های لاجیت و پروبیت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
    8. هادیان، ابراهیم. و هاشم‌پور، محمدرضا (1382). "شناسایی چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 5(15): 120-93.
    9. هژبر کیانی، کامبیز. و مرادی، علیرضا (1390). "تعیین نقاط چرخش در ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودبازگشتی سوئیچینگ مارکف (1387:2-1367:1)". فصلنامه مدلسازی اقتصادی 5(14): 25-1.
    10. هوشمند، محمود. فلاحی، محمدعلی. و توکلی قوچانی، سپیده (1387). "تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات". مجله دانش و توسعه 15(22): 55-29.
    1. بانک مرکزی (1394). گزارش‌های اقتصادی، تهران، انتشارات بانک مرکزی.

    ب) منابع و مآخذ لاتین

    1. Barro, R. J. (1997). "Unanticipated Money Growth and Unemployment in the United States". American Economic Review 67(4): 46-62.
    2. Baxter, M. and King, R. G. (1999). "Measuring Business Cycles Approximating Band-Pass Filters for Economic Time Series". Review Economics and Statistics 44(3): 89-103.
    3. Christiano, L. J. and Fitzgerald, T. J. (2003). "The Band-Pass Filter". NBER Working Paper No. 7257.
    4. Estrella, A. and Mishkin, F. (1998). "Predicting U.S: Recessions: Financial Variables as Leading Indicators". The Review of Economics and Statistics 80(1): 45-61.
    5. Kitchin, J. (1923). "Cycles and Trends in Economic Factor". Review of Economic Statistics 2(5): 10-16.
    6. Kydland, F. E. and Prescott, E. C. (1982). "Time to Build and Aggregate Fluctuations". Econometrics 5(18): 25-38.
    7. Layton, Allan, P. and Katsuura M. (2001). "Comparison of Regime Switching, Probit and Logit Models in Dating and Forecasting US Business Cycles". International Journal of Forecasting 5(17): 48-63.
    8. Leamer, E. E. (2007). "Housing is the Business Cycle". Working Paper National Bureau of Economic Research 1-72.
    9. Lucas, R. E. (1981). Studies in Business Cycle Theory, Oxford, Basil Blackwell.
    10. Lucas, R. E. (1987). Models of Business Cycles, Oxford, Basil Blackwell.
    11. Prescott, E. (1986). "Theory ahead of Business Cycle Measurement". Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 10(19): 48-69.
سیاست گذاری اقتصادی
دوره 9، شماره 18
آذر 1396
صفحه 41-64

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار